2012年10月24日 星期三
2012年10月16日 星期二
如何檢驗程式交易的可信度
如何檢驗程式交易的可信度
在評估一個系統的測試指標之前，應該先檢驗測試結果的可信度。
這就像相信一個人說的話之前，先必須相信這個人。
可能找到一個交易系統，也可能是自己開發了一個交易系統，但是不論對提供這個系統的人，
包括自己，有多少信任，都要堅持先檢驗測試結果的可信度。
如果因為盲目的相信或僥倖心理，跳過去這個過程，這無異於給資金安全埋下一個定時炸彈。
交易系統測試結果的可信度評估主要有以下幾個方面：
一、這個系統是不是「黑盒子」？如果是，不論是什麼理由，其結果都不可信。
這雖然有些絕對，但僥倖心理是交易之大忌。
這有點像在坐飛機時幫陌生人捎帶東西一樣：那東西打不開，但一定是炸彈嗎？
也不能下定論。如果認為不能帶陌生人的東西上飛機，也不應該相信一個「黑盒子」系統。
二、檢驗系統測試條件與實際交易的符合程度。如果不符，各種績效指標就不用看了。認為至少要檢查以下幾點：
ａ．測試資料是否涵蓋了至少一個大的牛市和一個大的熊市，一般至少要十年以上。
見過很多系統，測試指標很漂亮，可仔細一看，測試結果是基於指定的某段時間，
譬如從２０００年到２００５年，這時就要打個問號了，因為２０００年以前的資料不難得到啊，
為什麼不從１９９０年或更早開始呢？對於大多數要賣錢的交易系統，這樣做是不難理解的。
一般來講，測試涵蓋的時間越長，測試的可信度越高。
ｂ．測試是否把交易佣金從利潤中扣除。否則，可能在為證券公司打工。這一點對於交易頻繁的系統尤其重要。
ｃ．測試是否把交易的滑價(slippage)從利潤中扣除。
譬如測試的某個交易是在40元買入的，在實際交易中可能買不到，可能要花40.10元，
有的市場甚至可能要40.50元。這一毛或五毛的價差是不是扣去了？
好的系統測試會根據被測市場的流通性假設一個合理的滑價。越是短線的交易系統，滑價造成的影響越大。
還見過幾次這樣的情形：很好的測試結果，滑價預計得比較低，但當前市場的流通性確實很好，滑價好像是合理的。
但總覺得結果好得讓人不敢輕易相信。仔細一想，發現了問題：
這個市場只是最近這兩年才熱起來的，以前的日成交量很低，但測試結果是按照當前的日成交量來估算滑價的。
如果按以前的日成交量來算滑價，系統的績效就遠不如第一次看到的那樣好。但是起碼這是合理的結果。
在測試時堅持合理的假設，會減少在實際交易中出現的沒有預想到的損失。
另一個需要注意的情形是如果系統是一個突破型的系統，例如在股票突破五日最高點時買進，
這時市場上可能有很多交易者都盯著那個點買入，在價格突破時會有很多人進場作多，
這時即使是日成交量很大的股票都可能會出現大的滑價，在測試中這些都需要考慮進去。
三、檢查測試結果是否具有統計意義上的可信度。如果統計意義上的可信度很低，別的指標不用看了。統計的指標有：
ａ．交易次數。至少要超過30，才能滿足一般的統計要求。
結果的不確定性是與交易次數（統計上的樣本大小）的平方根成反比的。
因此，系統交易的次數越多，這些交易所表現的系統績效的確定程度就越高，也就是結果越可信。
ｂ．系統的利潤是不是集中在少數幾個交易上。
如果一個系統的贏利有十萬元，但其中的七萬來自於某兩次交易，
那麼應該把這兩次交易去除看你能不能對系統的其他次交易的結果滿意，
因為很有可能你在實際交易中碰不到這種「滿貫」型的交易。
在系統測試軟體的系統分析報告中，除了「獲利因數」(Profit Factor)外，
還有一項「經調整的獲利因數」(Adjusted Profit Factor)，就是針對這種情況而設的。
四、系統是否被「過度最佳化」(Over-optimized)。可以看以下兩點得到初步印象：
ａ．看系統有幾個最佳化參數。參數越多，過度最佳化的可能性越大。
一般來講，超過兩個就很危險了。如果手頭有系統測試軟體，你可以做個簡單的試驗：
選一個股票或期貨，用兩個移動平均的交叉作買入和賣出的信號，
然後對這兩個移動平均的日數做最佳化（例如從１０日到１６０日，５日一階），
很有可能在最佳化的結果中能找到很不錯的。如果再加一個參數，
譬如說停損點或獲利目標(Profit Target)，那麼今天就可以找到不少誘人的系統。但是會用這些系統去交易嗎？
ｂ．看系統交易程式中是否有「魔術」數位。如果有，就要問為什麼用這個特定的數字。
譬如，程式中用了一個２０天的移動平均，一般我都會問為什麼用２０天而不是１０天？
如果是１０天的移動平均會是什麼結果？３０天又是什麼結果？
ｃ．看系統的交易策略是否簡單。越是邏輯簡單的系統，一般來說，越不容易被過度最佳化，
也越能經得起時間的考驗。海龜交易法則就是一個簡單系統的典範。
基於期貨市場價格的季節性漲跌的系統也是很簡單易懂的。很多人不相信大家都知道的交易策略能持久地獲利。
這個問題的關鍵，是不能簡單地以為知道了交易策略就萬事大吉了。
交易策略可以大家都一樣，但每個人的交易計畫，包括資金管理和交易管理，和每個人的性格與自律程度
，以及對市場的瞭解，則千差萬別。好比人人都知道怎樣在牆上釘個釘子：
買個錘子啊！聽起來最簡單不過了，三歲小兒都知道。為什麼很多人還是敲不好呢？原因很多。
可能買了個自己使不動的錘子（交易系統不符合個性），可能不知道有些牆是要先探到磚縫的才好敲的
（對市場不瞭解，選錯了市場或選錯了時段），也可能是釘子敲得太少（缺乏經驗，對市場沒感覺），
或者是用力過猛把釘子敲彎了（想一夜暴富，結果過度交易搞破產了），等等。
總之，交易策略可以簡單，但要指望通過交易達到穩定地獲利卻不容易。
回到「過度最佳化」的主題上，如果要做進一步的分析，一般會看系統指標在不同參數下的分佈。
對於好的系統，這種分佈的形狀應該像高原。
假設系統只有一個參數，即某個移動平均的日數。而且，為簡單起見，我們只看系統的總獲利。
可以看到，雖然總獲利在參數為45時最好，但用其他值時的獲利也很不錯。或者說這是個可以「穩定」獲利的系統。
如果像懸崖，說明系統對於參數的變化太敏感，你就要小心了。
五、看系統的交易策略是否有實際意義。也就是說，系統的交易邏輯必須能夠被合理解釋。
好的交易系統捕捉市場的某些可量化的特性，如果系統的邏輯無法合理地解釋成市場的某種特性，那麼這個系統是不可信的。
舉個例子說，假設某人發現在黃金突破２０天高點之後的三個月聯想電腦總是會上漲，
於是開發出一個系統在黃金突破２０天高點時買入聯想電腦的股票。
這個系統可能可以通過以上所有的可信度檢驗而且每年能給１００％的回報，
但是，在有足夠的想像力能夠解釋為什麼聯想電腦的股票跟金價會有這種關係之前，將不會用這個系統進行實戰交易的。
只有在通過了以上所述的可信度檢驗後，討論系統測試的績效指標才有意義。
如果是自己進行交易系統的開發，在交易策略的選擇，最佳化，和測試的過程中就必須把可信度的問題考慮在內。
但交易系統的開發與測試有更多的內容和需要注意的地方，需要另一個專題來討論。
2012年9月25日 星期二
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2012年8月15日 星期三
2012年8月14日 星期二
程式交易 - 加減碼程式寫法(HTS)
alue1 = average(close, 5)
Value2 = average(close, 10)
if currentcontracts = 0 and Value1 cross over Value2 then
buy("b1") 1 contracts next bar at market
end if
if currentcontracts = 1 and Value1 cross over Value2 then
buy("b2") 1 contracts next bar at market
end if
if currentcontracts = 2 and close < average(close, 30) and entryname(0) = "b2" then
exitlong next bar at market
buy("b3") 1 contracts next bar at market
end if
http://ssdkchang.blogspot.tw/2009/07/hts.html
2012年8月11日 星期六
國外券商匯款回國泰世華銀行如何填載匯款資料
引用框(bigear @ 01-26 2007, 03:52)
引用框(whmcls @ 01-26 2007, 00:11)
正好要了一份匯款指示
銀行名稱可以不用寫分行
我有問過分行外匯人員
(IMG:http://img261.imageshack.us/img261/1196/scan4mw.jpg)
中介行從下面英文部份那幾家隨便找一家,可以不用寫
不過你可以問經過那一家中介行手續費比較便宜
再提供給大家參考
感謝大大的分享
今日收到國泰世華的人回覆
提供您國外匯入款方式說明：
1.BENEFICIARY BANK（A/C WITH BANK）(收款銀行):CATHAY UNITED BANK,TAIPEI,TAIWAN
2.SWIFT CODE:UWCBTWTP (無需另加分行別)
3.BENEFICIARY'S NAME (收款人英文名稱)
4.BENEFICIARY'S ACCOUNT NUMBER(收款人銀行帳號全碼)
5.BENEFICIARY'S TELEPHONE NO.
一般國外匯入款僅需提供上述相關資料即可辦理，本行相關作業統一由國外部處理，故提供您國外部英文名稱：International Banking Department、英文地址：3F, No.65, Guanqian Rd., Taipei City 100, Taiwan (R.O.C.)、聯絡電話：(02)23163555
更多資訊
IB 開戶應填載事項及應備文件
引用框(kevin77627 @ 02-11 2008, 00:12)
可否請accme大大發表開戶的注意事項阿或是開戶的簡單流程介紹
我也是專門交易期貨的
對於IB很心動想開戶，因為可以交易很多期貨市場，手續費又低
只是對於開戶不熟，目前還在觀望中
開戶前先準備的資料：
姓名的英文拚法(和護照及銀行相同)
護照號碼
住家地址的英文拚法
工作地址的英文拚法
職業、公司、公司性質
生日
媽媽的娘家姓(Mother's Maiden) : 做為以後認證用途
開戶流程：
1. 輸入E-mail及設定username和password，這裡設定的password就是以後登入和下單時的密碼，username是先設定5位的英文字母，IB會隨機在後面再加上3位數字才是以後登入用時正式的username。
2. IB會給你的正式的username和帳號，這也是以後正式下單時的帳號。同時IB會發一封確認信到e-mail信箱，有一個5位數的認證碼，收到後再按下一步。
3. 輸入E-mail收到的認證碼。
4. 設定base currency，只是對帳單上的記帳幣別，對交易沒影響，以後也可以再更改。
5. 輸入生日和投資經驗
6. 選擇Account Type，如果想交易多國商品和期貨，選Reg T Margin就好了。下面再勾選要交易的國家和商品，以後隨時可更新。
7. 詢問你是否是否合乎定義的"Professional Subscriber"。一般人都不是，而是"Non-Professional Subscriber"。
8. 問你是否要訂購各交易所的即時報價資料，上面有價錢，有需要再買，以後也可隨時更新。
9. 選擇要那一種手續費結構，如果量很大可以選Unbundled，手續費隨交易量調整，量不大就選bundled是固定費率。
10. 確認頁，沒問題繼續下一步。
11. 輸入姓名及地址。
12. 輸入護照號碼、工作及認證資料，這個認證資料是以後要更新個人資料時或有事找客服才會用到的。
13. 詢問是否有所列的特殊情況。
14. 輸入W-8表格，一般人就勾選individual和9a再輸入簽名就行了。
15. 接下來是一堆要簽名的文件，看完沒問題輸入簽名就行了。
16. 關於IB交易的資金的條款，看完如果接受再按下一步。
17. 確認頁，沒問題按下一步。
以上就完成基本的開戶流程。接下來是存款和寄出證件和地址證明。
18. 詢問要存入資金的方式，一般是選"Wire Transfer"(電匯)
19. 輸入要存款的金額和匯款銀行的名稱。
20. 電匯相關的資料，記得"For further benefit to"一定要記得填在電匯單的附註。
21. IB會要求你寄出身份證明文件和地 址證明，最快是用Scan成圖檔再e-mail過去，也可以傳真或郵寄影本。
地址證明不能用其他券商的對帳單或手機帳單，有英文的文件最好，沒有用中文的也行，如果都沒有，用駕照或身份證就有地址證明了。
22. 開戶後可隨時登入Account Management查看文件審核的狀況，"Fund Satus"可以查詢電匯的資金是否收到。
23. 如果審核沒問題，IB會發e-mail告訴你開戶完成，這時再下載TWS下單軟體，大約再過一天才能登入TWS，登入的username和password和開戶相同。
24. 如果要申請動態密碼機，等開戶完成後，再登入Account Management申請就行了。
2012年8月8日 星期三
2012年8月3日 星期五
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2012年6月15日 星期五
2012年6月3日 星期日
交易程式化的必要性
我認為所有立基於投機的交易行為根本都應該要先程式化，尤其是對一般的散戶大眾來說，這應該會顛覆不少人的觀念。也許你聽過程式交易，但是也通常會認為那是法人機構才能作的，我卻說散戶大眾更應該採用程式交易。
每一個在市場上投機的人，很少有一開始就有自己的交易策略，大多是道聽塗說而來的，這不是什麼問題，最佳的學習也是從模仿開始，聽聽別人怎麼做是個好的起步。畢竟要從空白的狀態，自己看盤、自己摸索去累積出好像可能可以獲利的模式出來，所耗費的時間成本實在無以量計。當我要去聽去看去模仿別人的交易方法，我怎麼知道這麼方法是不是有效的？坊間多有教導股票操作的秘技，教量價關係、教缺口理論、教Ｋ線訊號、教移動平均操作、什麼都有什麼都教什麼都不奇怪，全部都學全部都不會。
金融交易的確需要堅持不懈的努力，問題是不確定堅持的東西是不是對的？
幾乎所有的書籍，不論是素人或是法人大師出版的，我還真找不到哪一本書或是哪一個理論不強調交易模式與紀律的重要的。我猜，如果跟你說交易是隨性著來，大概就沒有人要掏錢買單了，因為大家本來就是隨性著來也就隨性著賠，不是嗎？隨便來我自己就會，還要買書來學？就是因為深受其苦，才會想要進修嘛，買書也是要錢的。
在〔讓證據說話的技術分析〕中說：「不能量化的分析，連知識都談不上」這句話我是憑大意印象轉錄的，也是我對這本書上下兩冊的總歸意旨所在。該書作者把市場上所有應用的技術分析方式分成主觀分析（比如波浪理論）與可量化的分析（比如技術指標、均線）兩類。並且直言知識的價值在於可給他人重複實現。如果不能用來重複實現的話，就連知識都談不上了。換言之，如果不能用歷史去驗証某方法是否有效的話，講難聽一點跟 Bull shit 沒有什麼差別。
什麼叫做可量化的分析方法？
其實很簡單判斷。記得前面我講到交易的決策其實是每分每秒都在進行的嗎？持續保持空手不進場是判斷的結果，買進後抱著不動不出場是判斷的結果，放空後不加碼不翻多也是判斷的結果，這些判斷都是無時不刻在進行著。因此，可量化的分析方法就是，隨時都能回答當下對於部位應該要做什麼動作的方法，隨時！每一秒，每一個Tick 跳動都要能回答：買進、放空、續抱，或是空手。沒有模糊的空間，持續而一貫的規則。
為什麼要這麼極端的要求分析方法必須如此的斬釘截鐵的沒有模糊空間，否則就連知識都談不上，乾脆當做神諭算了？因為，這就是交易啊，交易本身不是就很單純這幾項的決策結果嗎？難道作交易決策還要像公司開會一樣，一天到晚開會，卻是每會不決，搞得大家只會開會，卻什麼動作都不會？這種狀況要是發生在個人的交易上，大概只有一種後果，我不想說。
既然分析的方法必須要能產生出交易的決策，還要能隨時回答，我想大概真的除去能量化判斷的方法之外就沒有了，因為只有能量化的方法才會沒有個人詮釋（模糊）空間，隨時都能告訴我要做什麼。
再來，交易上嚴守紀律的重要性幾乎是被再三強調也不為過的濫觴，既然有紀律兩個字更加意味著有規則的存在。如果分析的方法必須量化才有價值，而且交易的過程絕對必須嚴守紀律，我大膽的說：程式交易。沒有別的了。
不管你的交易方法的來源為何，同梯小李好心分享、活水大師惟恐天下不知的花錢買媒體放送、神祕素人自創心法授課學來、午夜夢回神明託夢、天縱英才自己創造，都好，能賺錢都是好方法。只要這個方法是可以量化的！能把現在的情況丟進去處理後產生出三選一的答案：多、空、空手。那就可以寫成程式了，有什麼決策方式會比顯示在畫面上直接告訴我們每一個當下的判斷結果更清楚的呢？
能被寫成程式的交易方法肯定是可以量化的分析方法，而既然能寫成程式，加上了歷史資料就能做假設我在十年前就得到這項秘技，那麼在台指市場上用這套方法去交易的結果會是怎樣的成果了。這，就叫做歷史回測。
請問有人願意使用一套方法，過去十年用下來賺不到錢，卻相信這套方法從明天起開始有效的賺錢嗎？那有人願意用一套從來沒有驗證過是否連過去幾年能不能賺錢都不知道，卻從明天開始把錢砸下去的？坦白講，前者幾乎沒有，後者卻很多。只是，絕大多數人的交易成果已經告訴我們後者有多危險了。
交易的程式化可以做到分析方法的歷史回測，不見得就可以幫你找到必賺的方法，但是可以直接刷掉許多幻想，而每一個幻想的破滅都需要不小的金錢代價。散戶大眾經不起多次的破滅，法人可以，因為他們賠的不是自己的錢啊。
交易的程式化可以進一步的演化成程式全自動交易，當分析方法告訴我該動作的同一秒鐘，毫不遲疑的立即在市場上執行動作，這就做到了嚴守紀律的確保。因此我說：程式交易是一般散戶大眾在期貨市場投機的王道。光是刷掉你所接觸到的幻想就可以省下多少金錢的損失，換來在其他有效方法成功執行的機會。
請不要跟我爭論程式交易賺不了大錢，作不贏主觀交易，國際投機巨鱷索羅斯也不是程式交易，交易績效一級棒、賺大錢！你不是索羅斯，搞不好手邊連支羅賴把都沒有，甚至要去哪邊找螺絲來鎖都不知道咧。沒有大量曝光不代表就沒有。
減少無枉的錯誤，盡量保留資金，更別把錢砸在沒有驗證過的分析方法上是期貨市場投機求生存的第一步，如果連存活都有困難，遑論賺大錢。可曾聽說期貨市場的三年存活率低於三個百分比？比得癌症還慘啊！務實面對自己擁有的條件是很基本的智慧。
原文連結: 交易程式化的必要性 - 程式交易在期貨 - 聚財網 http://www.wearn.com/bbs/topic.asp?topic_id=208842#ixzz1wjHJ273Z
2012年5月31日 星期四
2012年5月30日 星期三
2012年5月26日 星期六
2012年5月25日 星期五
2012年5月23日 星期三
設計操作系統的基本觀念
設計操作系統長、短、中期各有利弊，但任一週期均有盤整期及漲跌勢，由歷吏圖觀之，長、中期盤整時，短期可能有趨勢，但短綫盤整時，中長期則看不出來，而拉回的幅度也會因長短中期而有所不同，不擅長作短綫者，如採用短期策略有可能被巴來巴去，但中長期趨勢仍未變，有可能得不償失••••
詳
2012年5月21日 星期一
台股操作心得分享
台股走勢基本上分三種
震盪、上漲和下跌
上漲時最佳策略就是持有多單
下跌時最佳策略是小空單或空手
震盪時候的最佳策略是空手
.
下跌時由於波動很大
因此做空的時機很少
沒有等反彈就追空的話
往往一強彈大漲
空單就容易被洗出去
因此空頭時空手等待好機會做空
是必要的過程
.
所以可以知道
除非台股是大多頭
否則等待的時間都是居多的
這兩年台股基本上是屬於震盪走跌的格局
所以操作難度很高
也才會提醒大家常常需要盡量空手
.
當你能夠避開這些難做的行情
並且在休息的時候好好充電
多頭行情來臨時就能夠輕鬆地進場
因為這是你持續等待所換來的甜蜜果實
http://blog.yam.com/aspirinooo/article/50124375
2012年5月20日 星期日
2012年5月19日 星期六
操作EQ分享
跌力竭盡自然留空 虛跌破底彎弓射箭
有句話叫「事不三思總有敗，人能百忍總無恨。」真正大行情就不用怕不能買在低點，它會大到讓人想放空，就像真要走空，會讓你不斷地想做多一樣。交易得成於忍，忍到關鍵的時與地瞬間出手，自有天險可以保護你的部位，這就是留空的位置與時間可以幫助你的。
情緒難免受價格跳動起波浪，所有我們人類的衝動情緒，其實都與獲利成功的方法背道而馳，這也是不容易在股市有所成就的主要原因。以前士官長當過一個紙上模擬班的監察人，一年下來平均獲利只有三個字”嚇嚇叫”，但後來真進場後，完全走調，沒有一個例外。這就是股市，周處除三害難敵貪嗔癡，所以交易需要紀律來控管。犯罪始終來自於人性，犯錯是因為人並不完美，所以需要理性的法律來規範、矯正錯誤的行為。
周四一早是結算期，開盤測盤的籌碼盤非常漂亮，但這一天是結算日，結算完後的變化才是重點。周四的開盤籌碼不是波段起漲的大手式，很多空手的朋友怕一早結算完畢之後買不到低點或起漲點，這個情緒是可以瞭解的，但是怕買不到情緒正是交易的天敵，接下來策動破底殺盤，很容易砍在留空買點或是負末衝的當日，重點在從周四的測盤籌碼會一殺黏到底嗎？八字見一撇的留空買點在5611附近。
大盤下跌過程，若盤面出現一個族群或類股開始脫穎而出，底部就浮現了。目前這個族群在LED，問您一個問題，你會選2340光磊、2393億光、2422國聯、2426鼎元、2448晶電？這裡思考的立場，是拿自己的錢去買而不是紙上選擇題。下跌走勢看強股，不看弱股，今天強勢若隔天開高跌破平盤，只要有這種現象，那就是一日行情，也暗示大盤還沒有走多是要盤整的，這是周五可以觀察的另外一面。另，跌深一定會有反彈，時間到不到的問題，大盤跌挫既然是由弱勢的面板族群帶動的，當大盤真的觸底反彈就不會是由原先的弱勢股來帶動。
周四賣力退潮，結算後反向策動破底殺盤，周三已經有跌力竭盡的訊號，留空買點有一撇，這種跌力竭盡之後的向上，是先彎弓再射箭的標準盤法，逆勢訊號不恐佈怎麼會叫逆勢訊號。周四”負向末衝”與”留空買點”訊號同步出現。前幾天提到周五還會有一個小末衝，周五大盤收上5731之上，接下來就開始快速轉正向衝盤直到下一次反向值出現。收不上5731在這裡盤底就要等下周版圖循環日的日子。
****黃金時間具備提起的勇氣,情緒極端要有放下的智慧
****波段操作的基本觀念
...當訊號發生時，就算是如以下最極端的狀況你也必須要做到：
「波段趨勢翻多時就算是當日最高點亦要追高，波段趨勢翻空時就算是當日最低點亦要殺低」
波段程式交易若想獲利，除了系統本身的好壞之外，更重要的是訊號執行者本身的操作紀律
波段操作之所以能獲利，就是大家都知道的「賺大賠小」策略，這不是秘密，但諷刺的是很少人有紀律做得到。
波段不猜頭摸底，同樣的，也不猜買賣訊號是否發生，千萬別想買在最低點，賣在最高點，那是神才能辦到的事。
《趨勢不變無須庸人自擾、遵循系統引導心境坦然》
****危機處理三道錦囊
第一道錦囊:不符合預期的單子,不用問別人的意見,立即出場!
第二道錦囊:處理掉不適當的單子以後,認真考慮反轉部位的可能!
第三道錦囊:不要再找其他錦囊了,把握黃金救援時間,執行前面兩個動作
****人永遠都犯自己常犯的錯誤
....交易能犯的錯誤，往往就那麼幾個在輪流，新的、有創意的錯誤並不常見。靜靜想想此言，該斷不斷、該放不放、該捨不捨是我們交易上的大病之一，這”因”不斷地困擾著交易者。知道什麼是你不需要的，是找尋真實需要的另一扇門。…現在，面對目前行情的你，真正要的是什麼？然後你現在又是在作什麼？
一時想起以前我們記述過一段新聞：世界格鬥絕技高手美國 吉爾比，歸納世界各國高手的格鬥原則，這些高手過招內涵和我們進出交易具有許多雷同之處：
1.不得已而為之。從不主動挑戰，堅持自衛原則。
2.招數少而精。最具威力的招式往往是那些看來最簡單的動作。
3.掌握攻擊的距離，進入攻擊範圍才出手，一出手就提高攻擊速度。
4.打擊對手要害部位。
5.不要在力量上下功夫。
6.強烈的自信心。
****股市能見的往往是不需見的
****阿奇里斯的腳踝,先保護弱點再發展優勢
...天下之間的萬事萬物都有它的弱點,正如同”阿奇里斯的腳踝”(Achilles heel)一樣!…在金融操作裡面,即使你強如阿奇里斯,也不能抵擋看似平凡的一箭射中腳跟這件事情;而一般的人全身都是破綻,那就更不用說了…因此只有你自己才能夠真的了解自己,也才可以針對缺點做出保護罩.鬼山人認為,從交易紀錄裡面逐一檢討改正,這反而比學習更多新的交易方法更為直接有效
****弱水三千里只取一瓢飲,提起是勇氣放下是智慧
...在期貨的操作上更應該堅持你自己系統發出的訊號來做單.並不是轉折如神助的東西才是對的,而是你有能力擷取某一種段落老實的一次又一次的落實它,並且停損都是在自己能微笑控制範圍之內.這樣下來時間自然幫你累積獲利,就算一個人真的很口渴,也不能吞下整個弱水三千里吧!提起是勇氣,但是唯有擁有了放下的身段才是真智慧.
****諸葛孔明六出祁山
...時間是最好的朋友，這是順勢的觀念。
六出祁山都是敗仗，但也都是勝仗。撤退的時候不損一兵一車，善於失敗的人才能成功，失敗其實比成功還要難，能打”勝仗的敗仗”才是真將軍。有所謂”三年拳不如當年跤”意思是，實戰過程中，練三年的拳術不如練一年的摔跤更有實效。
****見底之後的彈升，必見買賣力籌碼的同步起動增溫
中線的買點建立在日線大量賣出點，這是空間破壞之後的轉折向上。股市最怕低量無風又無雨，這一次大盤的買賣力結構，所呈現的是買賣力的能縮不能伸結構。賣力退潮之後，見底之後的彈升，必見買賣力籌碼的同步起動增溫，這是確認賣力斷掉之後轉折向上的訊號。
****順勢加碼累進戰術
...正確應用累進戰術有三點是必須要注意的：
第一，賺錢時才加碼。因為賺錢時加碼是屬於順市而行，順水推舟。買入之後漲勢淩厲再買或賣出之後跌風未止再賣，這樣可使戰果擴張，造成大勝。如果虧錢時加碼卻是逆市而行，在錯誤的泥潭越陷越深，所以，經驗豐富的交易者都有一股加碼的狠勁，但“只加生碼，不加死碼”。
第二，不能在同一個價位附近加碼，這樣一來豈不是變成孤注一擲了嗎？
第三，不要倒金字塔式加碼。當你準備做累進戰術的時候，資金分配很重要，第二支兵應要比第一支兵少，第三支兵又應比第二支兵少。這樣三支兵的平均價比較有利。相反，每次加碼都比原來的多，做多頭的話，平均價就會拉得越來越高；做空頭的話，平均價就會壓得越來越低，行情稍微反復，就會把原先擁有的浮動利潤吞沒，隨時由賺錢變為虧錢。這是極為不智的做法。
****判斷錯誤之反轉戰術
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****關門放火
交易是一串的拿起、放下過程，有人搶價差、測漲跌、看轉折，被盤中的漲跌磨了一輩子還樂此不疲，不疲就是快樂，疲了就要放下。許多事，說了也是白談，說了是白談，但是不說更不行，自己走一遭就是”道”，走大眾路線就叫”路”，道和路是不一樣的，道是走自己的，路是走人家走過的。
以上轉載自
有句話叫「事不三思總有敗，人能百忍總無恨。」真正大行情就不用怕不能買在低點，它會大到讓人想放空，就像真要走空，會讓你不斷地想做多一樣。交易得成於忍，忍到關鍵的時與地瞬間出手，自有天險可以保護你的部位，這就是留空的位置與時間可以幫助你的。
情緒難免受價格跳動起波浪，所有我們人類的衝動情緒，其實都與獲利成功的方法背道而馳，這也是不容易在股市有所成就的主要原因。以前士官長當過一個紙上模擬班的監察人，一年下來平均獲利只有三個字”嚇嚇叫”，但後來真進場後，完全走調，沒有一個例外。這就是股市，周處除三害難敵貪嗔癡，所以交易需要紀律來控管。犯罪始終來自於人性，犯錯是因為人並不完美，所以需要理性的法律來規範、矯正錯誤的行為。
周四一早是結算期，開盤測盤的籌碼盤非常漂亮，但這一天是結算日，結算完後的變化才是重點。周四的開盤籌碼不是波段起漲的大手式，很多空手的朋友怕一早結算完畢之後買不到低點或起漲點，這個情緒是可以瞭解的，但是怕買不到情緒正是交易的天敵，接下來策動破底殺盤，很容易砍在留空買點或是負末衝的當日，重點在從周四的測盤籌碼會一殺黏到底嗎？八字見一撇的留空買點在5611附近。
大盤下跌過程，若盤面出現一個族群或類股開始脫穎而出，底部就浮現了。目前這個族群在LED，問您一個問題，你會選2340光磊、2393億光、2422國聯、2426鼎元、2448晶電？這裡思考的立場，是拿自己的錢去買而不是紙上選擇題。下跌走勢看強股，不看弱股，今天強勢若隔天開高跌破平盤，只要有這種現象，那就是一日行情，也暗示大盤還沒有走多是要盤整的，這是周五可以觀察的另外一面。另，跌深一定會有反彈，時間到不到的問題，大盤跌挫既然是由弱勢的面板族群帶動的，當大盤真的觸底反彈就不會是由原先的弱勢股來帶動。
周四賣力退潮，結算後反向策動破底殺盤，周三已經有跌力竭盡的訊號，留空買點有一撇，這種跌力竭盡之後的向上，是先彎弓再射箭的標準盤法，逆勢訊號不恐佈怎麼會叫逆勢訊號。周四”負向末衝”與”留空買點”訊號同步出現。前幾天提到周五還會有一個小末衝，周五大盤收上5731之上，接下來就開始快速轉正向衝盤直到下一次反向值出現。收不上5731在這裡盤底就要等下周版圖循環日的日子。
****黃金時間具備提起的勇氣,情緒極端要有放下的智慧
****波段操作的基本觀念
...當訊號發生時，就算是如以下最極端的狀況你也必須要做到：
「波段趨勢翻多時就算是當日最高點亦要追高，波段趨勢翻空時就算是當日最低點亦要殺低」
波段程式交易若想獲利，除了系統本身的好壞之外，更重要的是訊號執行者本身的操作紀律
波段操作之所以能獲利，就是大家都知道的「賺大賠小」策略，這不是秘密，但諷刺的是很少人有紀律做得到。
波段不猜頭摸底，同樣的，也不猜買賣訊號是否發生，千萬別想買在最低點，賣在最高點，那是神才能辦到的事。
《趨勢不變無須庸人自擾、遵循系統引導心境坦然》
****危機處理三道錦囊
第一道錦囊:不符合預期的單子,不用問別人的意見,立即出場!
第二道錦囊:處理掉不適當的單子以後,認真考慮反轉部位的可能!
第三道錦囊:不要再找其他錦囊了,把握黃金救援時間,執行前面兩個動作
****人永遠都犯自己常犯的錯誤
....交易能犯的錯誤，往往就那麼幾個在輪流，新的、有創意的錯誤並不常見。靜靜想想此言，該斷不斷、該放不放、該捨不捨是我們交易上的大病之一，這”因”不斷地困擾著交易者。知道什麼是你不需要的，是找尋真實需要的另一扇門。…現在，面對目前行情的你，真正要的是什麼？然後你現在又是在作什麼？
一時想起以前我們記述過一段新聞：世界格鬥絕技高手美國 吉爾比，歸納世界各國高手的格鬥原則，這些高手過招內涵和我們進出交易具有許多雷同之處：
1.不得已而為之。從不主動挑戰，堅持自衛原則。
2.招數少而精。最具威力的招式往往是那些看來最簡單的動作。
3.掌握攻擊的距離，進入攻擊範圍才出手，一出手就提高攻擊速度。
4.打擊對手要害部位。
5.不要在力量上下功夫。
6.強烈的自信心。
****股市能見的往往是不需見的
****阿奇里斯的腳踝,先保護弱點再發展優勢
...天下之間的萬事萬物都有它的弱點,正如同”阿奇里斯的腳踝”(Achilles heel)一樣!…在金融操作裡面,即使你強如阿奇里斯,也不能抵擋看似平凡的一箭射中腳跟這件事情;而一般的人全身都是破綻,那就更不用說了…因此只有你自己才能夠真的了解自己,也才可以針對缺點做出保護罩.鬼山人認為,從交易紀錄裡面逐一檢討改正,這反而比學習更多新的交易方法更為直接有效
****弱水三千里只取一瓢飲,提起是勇氣放下是智慧
...在期貨的操作上更應該堅持你自己系統發出的訊號來做單.並不是轉折如神助的東西才是對的,而是你有能力擷取某一種段落老實的一次又一次的落實它,並且停損都是在自己能微笑控制範圍之內.這樣下來時間自然幫你累積獲利,就算一個人真的很口渴,也不能吞下整個弱水三千里吧!提起是勇氣,但是唯有擁有了放下的身段才是真智慧.
****諸葛孔明六出祁山
...時間是最好的朋友，這是順勢的觀念。
六出祁山都是敗仗，但也都是勝仗。撤退的時候不損一兵一車，善於失敗的人才能成功，失敗其實比成功還要難，能打”勝仗的敗仗”才是真將軍。有所謂”三年拳不如當年跤”意思是，實戰過程中，練三年的拳術不如練一年的摔跤更有實效。
****見底之後的彈升，必見買賣力籌碼的同步起動增溫
中線的買點建立在日線大量賣出點，這是空間破壞之後的轉折向上。股市最怕低量無風又無雨，這一次大盤的買賣力結構，所呈現的是買賣力的能縮不能伸結構。賣力退潮之後，見底之後的彈升，必見買賣力籌碼的同步起動增溫，這是確認賣力斷掉之後轉折向上的訊號。
****順勢加碼累進戰術
...正確應用累進戰術有三點是必須要注意的：
第一，賺錢時才加碼。因為賺錢時加碼是屬於順市而行，順水推舟。買入之後漲勢淩厲再買或賣出之後跌風未止再賣，這樣可使戰果擴張，造成大勝。如果虧錢時加碼卻是逆市而行，在錯誤的泥潭越陷越深，所以，經驗豐富的交易者都有一股加碼的狠勁，但“只加生碼，不加死碼”。
第二，不能在同一個價位附近加碼，這樣一來豈不是變成孤注一擲了嗎？
第三，不要倒金字塔式加碼。當你準備做累進戰術的時候，資金分配很重要，第二支兵應要比第一支兵少，第三支兵又應比第二支兵少。這樣三支兵的平均價比較有利。相反，每次加碼都比原來的多，做多頭的話，平均價就會拉得越來越高；做空頭的話，平均價就會壓得越來越低，行情稍微反復，就會把原先擁有的浮動利潤吞沒，隨時由賺錢變為虧錢。這是極為不智的做法。
****判斷錯誤之反轉戰術
所有文章列表
****關門放火
交易是一串的拿起、放下過程，有人搶價差、測漲跌、看轉折，被盤中的漲跌磨了一輩子還樂此不疲，不疲就是快樂，疲了就要放下。許多事，說了也是白談，說了是白談，但是不說更不行，自己走一遭就是”道”，走大眾路線就叫”路”，道和路是不一樣的，道是走自己的，路是走人家走過的。
以上轉載自
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